ما هو المتوسط المتحرك (MA) في التحليل الفني؟

في الإحصاء ، يعد المتوسط المتحرك عملية حسابية تُستخدم لتحليل نقاط البيانات عن طريق إنشاء سلسلة من المتوسطات لمجموعات فرعية مختلفة من جميع البيانات. في التمويل ، المتوسط المتحرك (MA) هو مؤشر سعر السهم المستخدم في التحليل الفني. السبب في حساب المتوسط المتحرك للسهم هو المساعدة في تسهيل بيانات السعر من خلال إنشاء متوسط سعر محدث باستمرار.

من خلال حساب المتوسط ، يتم تقليل تأثير تحركات الأسعار قصيرة الأجل للسهم خلال إطار زمني محدد.

المتوسط المتحرك

أفكار مهمة

  • المتوسط المتحرك (MA) هو مؤشر شائع الاستخدام في التحليل الفني.
  • لحساب متوسط متحرك لأسعار الأسهم للمساعدة في تسهيل بيانات الأسعار خلال فترة زمنية محددة عن طريق إنشاء متوسط سعر محدث باستمرار.
  • المتوسط المتحرك البسيط (SMA) هو عملية حسابية تأخذ المتوسط الحسابي لمجموعة معينة من الأسعار على مدى عدد محدد من الأيام في الماضي ؛ على سبيل المثال ، في آخر 15 أو 30 أو 100 أو 200 يومًا
  • المتوسط المتحرك الأسي (EMA) هو متوسط متحرك أعطى أهمية أكبر لسعر السهم في الأيام الأخيرة ، مما يجعله أكثر استجابة للمعلومات الجديدة.

فهم المتوسطات المتحركة (MA)

المتوسط المتحرك هو مؤشر بسيط للتحليل الفني. غالبًا ما يتم حساب المتوسطات المتحركة لتحديد اتجاه اتجاه السهم أو لتحديد مستويات الدعم والمقاومة. هذا مؤشر يتبع الاتجاه ومتأخر لأنه يعتمد على الأسعار السابقة.

كلما طالت فترة المتوسط المتحرك ، زاد التأخر. لذلك ، فإن المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم سيكون له تأخر أكبر بكثير من المتوسط المتحرك لـ 20 يومًا لأنه يحتوي على سعر 200 يوم. يتم اعتماد متوسط أرقام المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا و 200 يومًا للأسهم على نطاق واسع من قبل المستثمرين والمتداولين وتعتبر إشارات تداول مهمة.

المتوسط المتحرك هو مؤشر قابل للتخصيص بالكامل ، مما يعني أن المستثمرين أحرار في اختيار أي إطار زمني يريدونه عند حساب المتوسط. الفترات الزمنية الأكثر شيوعًا المستخدمة في المتوسطات المتحركة هي 15 و 20 و 30 و 50 و 100 و 200 يومًا. كلما كانت الفترة أقصر ، كان المتوسط المتحرك أكثر حساسية لتغيرات الأسعار. كلما طالت الفترة الزمنية ، كلما قلت حساسية ذلك.

يمكن للمتداولين اختيار فترات زمنية مختلفة لحساب المتوسطات المتحركة بناءً على أهداف التداول الخاصة بهم. تُستخدم المتوسطات المتحركة الأقصر عمومًا للتداول قصير الأجل ، بينما تعد المتوسطات المتحركة الأطول مناسبة للمستثمرين على المدى الطويل.

لا يوجد إطار زمني محدد لاستخدامه عند إعداد "المتوسطات المتحركة". أفضل طريقة لمعرفة الأفضل بالنسبة لك هي تجربة عدد من الفترات الزمنية المختلفة حتى تجد الفترة التي تناسب استراتيجيتك.

إن توقع الاتجاهات في سوق الأسهم ليس عملية بسيطة. في حين أنه من المستحيل التنبؤ بالحركة المستقبلية لسهم معين ، فإن استخدام التحليل الفني والبحث يمكن أن يساعدك في عمل تنبؤات أفضل.

يُظهر المتوسط المتحرك الصاعد أن السهم في اتجاه صعودي ، بينما يُظهر المتوسط المتحرك الهابط أنه في اتجاه هبوطي. وبالمثل ، يتم تأكيد زخم السعر عندما يعبر المتوسط المتحرك قصير الأجل فوق المتوسط المتحرك طويل الأجل. على العكس من ذلك ، يتم تأكيد الزخم الهبوطي للسعر عندما يتجاوز المتوسط المتحرك قصير المدى المتوسط المتحرك طويل الأجل.

في حين أن حساب المتوسطات المتحركة مفيد ، يمكن أن يشكل الحساب أيضًا أساسًا لمؤشرات التحليل الفني الأخرى ، مثل تباعد تقارب المتوسط المتحرك (MACD).

يستخدم المتداولون تباعد تقارب المتوسط المتحرك (MACD) لتتبع العلاقة بين متوسطين متحركين. يتم حسابه عادةً عن طريق طرح المتوسط المتحرك الأسي لمدة 12 يومًا من المتوسط المتحرك لـ26 يومًا.

عندما يكون MACD موجبًا (أعلى من 0) ، يكون EMA لمدة 12 يومًا أعلى من EMA لمدة 26 يومًا. هذه علامة على زخم صعودي. عندما يكون المتوسط المتحرك لـ 12 يومًا أقل من المتوسط المتحرك لـ26 يومًا ، فهذه إشارة على زخم هبوطي. سيراقب العديد من المتداولين أيضًا التحركات أعلى أو أسفل خط الصفر. يتحرك MACD فوق الصفر هو إشارة شراء ، والقطع تحت الصفر هو إشارة بيع.

أنواع المتوسطات المتحركة

المتوسط المتحرك البسيط (SMA)

الشكل الأساسي للمتوسط المتحرك هو المتوسط المتحرك البسيط (SMA) ، والذي يتم حسابه بأخذ متوسط مجموعة معينة من القيم. بمعنى آخر ، بأخذ مجموع مجموعة من الأسعار مقسومًا على عدد الأسعار. معادلة حساب المتوسط المتحرك البسيط للسهم هي كما يلي:

SMA = (A1 + A2 + …. + An)/n

A هو سعر السهم في الجلسة (شمعة) ن

n هو العدد الإجمالي لجلسات المتوسط المتحرك

المتوسط المتحرك الأسي (EMA)

تعد المتوسطات المتحركة الأسية أكثر استجابة لحركة السعر الأخيرة. لحساب المتوسط المتحرك الأسي ، يجب عليك أولاً حساب المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لفترة زمنية محددة. بعد ذلك ، يجب عليك حساب المضاعف لأوزان الموفينج افيرج الأسي (يسمى "عامل التجانس") ، باتباع الصيغة عادةً: [2 (الفاصل الزمني + 1)].

لذلك بالنسبة لمتوسط متحرك لمدة 20 يومًا ، سيكون المضاعف [2 / (20 + 1)] = 0.0952.

يمكنك بعد ذلك استخدام عامل التنعيم مع الموفينج افيرج الأسي السابق لحساب القيمة الحالية. لذلك ، يعطي الموفينج افيرج الأسي وزناً أكبر للأسعار الحديثة ، بينما يعطي المتوسط المتحرك البسيط وزناً متساوياً لجميع القيم.

EMA [today] = (Price [today] x K) + (EMA [yesterday] x (1 – K))

K = 2 ÷ (N + 1)

N = فترة EMA

Price [today] = سعر إغلاق الشمعة الحالية.

EMA [yesterday] = قيمة الموفينج افيرج الأسي السابقة

EMA [today] = قيمة الموفينج افيرج الأسي الحالية

أحدث أقدم